银监会引入新量化指标完善商业银行流动性风险管理

2017-12-07 00:06:29 来源:中国新闻网 作者:佚名 责任编辑:欧阳珏 字号:T|T
摘要】据中国银行监督管理委员网站消息,银监会就《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》公开征求意见,本次修订新引入三个量化指标,进一步完善商业银行流动性风险监测体系,细化了流动性风险管理相关要求。

  中新网12月6日电 据中国银行监督管理委员网站消息,银监会就《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》公开征求意见,本次修订新引入三个量化指标,进一步完善商业银行流动性风险监测体系,细化了流动性风险管理相关要求。

  

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  资料图:民众在银行办理业务。中新社记者 张云 摄

  银监会指出,流动性风险管理是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。近年来,随着利率市场化、金融创新不断深化,不同类型银行在业务类型、复杂程度、资产负债结构等方面的差异逐步显现,同业关联度上升使得金融市场波动对银行流动性的影响更加显著,流动性风险也更易在银行体系中传染。修订自2014年3月实施的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(简称《流动性办法》),能够更好地适应当前商业银行流动性风险管理需要,切实推动商业银行更有效地提高流动性风险管理能力。

  据悉,本次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度,适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化,衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。流动性匹配率衡量银行主要资产与负债的期限配置结构,适用于全部商业银行。这些指标将与现有的流动性比例、流动性覆盖率一起成为对商业银行具有约束力的审慎监管指标。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

  银监会表示,修订后的《流动性办法》进一步明确了商业银行流动性风险管理体系的定性要求,根据商业银行特点设定了差异化的定量监管标准,并提出了统一的多维度流动性风险监测分析工具,构建了较完备的流动性风险监管框架。修订后的《流动性办法》自2018年3月1日起施行,并对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置了合理的过渡期,以便于银行具备充足的准备时间。修订后《流动性办法》的施行将有助于进一步推动商业银行夯实流动性风险管理基础,提高抵御风险的能力,更好地服务实体经济,维护银行体系安全稳健运行。


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