认购期权涨跌互现

2016-09-08 14:56:33 来源:中国经济网 作者: 责任编辑:任燕萍 字号:T|T

  记者 马爽

  昨日50ETF再度收高,表现强于上证综指,盘中高点一度冲至2.30点整数关口,成交金额较上一交易日也明显放大。受此影响,9月认购期权涨跌互现,9月认沽期权多数下跌。截至收盘,平值期权方面,9月平值认购合约“50ETF购9月2300”收盘报0.0339元,跌2.02%;9月平值认沽合约“50ETF沽9月2300”收盘报0.0412元,跌3.96%。

  成交方面,周三期权成交量下降,持仓量再创历史新高129万张。成交量方面,单日成交273768张,较上一个交易日减少60735张,减幅为18.16%。其中,认购期权成交167735张,认沽期权成交106033张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.63,上一交易日为0.61。持仓方面,期权持仓总量增加1.40%至1291073张。成交量/持仓量比值为21.20%。

  波动率方面,9月平值认购合约“50ETF购9月2300”隐含波动率为16.64%;9月平值认沽合约“50ETF沽9月2300”隐含波动率为16.66%。

  光大期货期权部张毅表示,从盘面看,50ETF震荡向上的可能性正在加大,关注上方2.30点整数关口能否有效突破。9月期权将于9月28日到期,若投资者已在9月合约上尝试性构建期权牛市策略,如选择2.30-2.35行权价构建牛市垂直价差策略,或者是买入平值的2.30元行权价认购期权,或者是轻仓买入轻度虚值的2.35元行权价认购期权。此类的投资者仍可以严格遵守相应的期权投资计划。

  另外,从技术分析的角度来看,若是50ETF收盘价低于2.25点,则进一步下调的可能性会加大。所以保守而言,可以将50ETF收盘价低于2.25元作为9月期权牛市买进认购期权策略的止损标准之一。

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